Mafia, Lost Heaven şehrinde geçmekte ve tüm mekanlar bu şehirde yer almaktadır. Ortabatı eyaletlerinde yer alan ve 1.200.000 nüfusa sahip olan bu şehir, toplu taşıma, işlek caddeler, gökdelenler, oteller ve yoğun bir nakliye limanı gibi büyük bir şehirde olması beklenen birçok özelliğe sahip hareketli bir metropoldür.
Büyük Buhran nedeniyle şehrin refahı ağır darbe almıştır; parasızlık vatandaşlara zarar vermiş, insanların evlerinden çıkarılmasına ve intihar etmesine neden olmuştur. Yozlaşmış politikacılar, her yerde kontrolü ele geçiren Mafya suç ailelerinden rüşvet almaktadır. Şehir aynı zamanda Empire Bay Cannons ve Birkland Bears takımları ile sık sık maç yapan birinci lig beyzbol takımı Lost Heaven Lancers'a da ev sahipliği yapmaktadır.
